Dopo mettendo insieme i pezzi di questo thread. I costruito questa funzione utilizzando ottava s function. It filtro inizia con la media mobile semplice come base V è il vettore colonna di numeri per calcolare la finestra di media mobile esponenziale è un intero come un certo numero di giorni ho usato 12.Here è una spiegazione matematica di questa function. Note che la pagina utilizza 2 n 1 dove n è la finestra o il numero di giorni come alfa ma uso 1 n per quel valore di alfa adatta mie esigenze Regolare alfa come necessario. Alternatively, a volte bisogno del mio input e output vettore s dimensioni per abbinare riempio i valori non validi con NaN aggiungendo meanV NaN window-1,1 meanV come l'ultima riga nella funzione movingEMean si potrebbe anche riempire con simpleAvg se si desidera un ruvida estimate.31 capitolo segnale Processing. This descrive l'elaborazione del segnale e fast Fourier Transform funzioni disponibili in ottava trasformate di Fourier veloce sono calcolati con le librerie FFTW o FFTPACK a seconda di come Octave è builtpute la trasformata di Fourier discreta di a con una fast Fourier Transform FFT algorithm. The FFT è calcolata lungo la prima dimensione non singoletto dell'array Pertanto, se x è una matrice, FFT x calcola la FFT per ogni colonna di x. If con due argomenti, n dovrebbe essere un numero intero che specifica il numero di elementi di x usare, o una matrice vuota per specificare che il suo valore dovrebbe essere ignorato Se n è maggiore della dimensione lungo la quale la FFT viene calcolato, quindi x viene ridimensionato e posti a zero Altrimenti, se n è inferiore alla dimensione lungo il quale la FFT è calcolata, allora x è truncated. If chiamato con tre argomenti, dim è un numero intero che specifica la dimensione della matrice lungo la quale la FFT è performedpute Fourier discreta inversa trasformata di a utilizzando una trasformata rapida di Fourier FFT algorithm. The FFT inversa viene calcolata lungo la prima dimensione non singoletto dell'array Pertanto, se x è una matrice, FFT x calcola la FFT inversa per ogni colonna di x. If con due argomenti, n dovrebbe essere un numero intero che specifica il numero di elementi di x per utilizzare, o una matrice vuota per specificare che il suo valore dovrebbe essere ignorato Se n è maggiore della dimensione lungo la quale la FFT inversa è calcolato, allora x è ridimensionato e imbottita con zeri Altrimenti, se n è inferiore alla dimensione lungo il quale la FFT inversa è calcolato, allora x è truncated. If chiamato con tre argomenti, dim è un numero intero che specifica la dimensione della matrice lungo la quale la FFT inversa è performedpute l'Fourier discreta bidimensionale trasformata di a utilizzando una fast Fourier Transform FFT algorithm. The argomenti opzionali m e n possono essere utilizzati specificare il numero di righe e colonne di a da usare Se uno di questi è più grande delle dimensioni di AA viene ridimensionato e imbottita con zeros. If a è una matrice multidimensionale, ogni bidimensionale sottomatrice di a è trattata separatelypute l'inversa di Fourier discreta bidimensionale trasformata di a utilizzando una trasformata rapida di Fourier FFT algorithm. The argomenti opzionali m ed n può essere utilizzato specificare il numero di righe e colonne di a da usare Se uno di questi è maggiore della dimensione di AA è ridimensionata e imbottito con zeros. If a è una matrice multidimensionale, ogni due dimensioni sub-matrice a viene trattato separatelypute il Fourier discreta N-dimensionale transform a utilizzando un fast Fourier Transform FFT algorithm. The dimensioni argomento vettore facoltativo può essere usato specificare le dimensioni della matrice da utilizzare Se un elemento di dimensioni è inferiore alla corrispondente dimensione di a, allora la dimensione di a viene troncato prima di eseguire la FFT Altrimenti, se un elemento di formato è maggiore della corrispondente dimensione allora a viene ridimensionato e riempito con Fourier discreta zerospute l'inverso N-dimensionale transform a utilizzando una trasformata rapida di Fourier FFT algorithm. The opzionale dimensioni argomento vettore può essere utilizzato secondo le dimensioni della matrice da utilizzare Se un elemento di dimensioni è inferiore alla corrispondente dimensione di a, allora la dimensione di a viene troncato prima di eseguire la FFT inversa Altrimenti, se un elemento di formato è maggiore della corrispondente dimensione allora a è ridimensionata, imbottito zeros. Octave utilizza le librerie FFTW per eseguire calcoli FFT Quando Octave si avvia e inizializza le librerie FFTW, leggono un ampio sistema di file su un sistema Unix, è in genere etc FFTW saggezza che contiene informazioni utili per accelerare i calcoli FFT Questa informazione è chiamato la saggezza il file a livello di sistema permette di saggezza per essere condiviso tra tutte le applicazioni che utilizzano il FFTW libraries. Use la funzione FFTW per generare e salvare la saggezza Utilizzo delle utilità forniti insieme con le librerie FFTW FFTW-saggezza sui sistemi Unix, si può anche aggiungere saggezza generato da Octave alla saggezza file. Manage dati FFTW saggezza data. Wisdom a livello di sistema può essere utilizzato per accelerare in modo significativo il calcolo delle FFT, ma comporta un costo iniziale nel suo calcolo Quando le librerie FFTW vengono inizializzati, leggono un sistema di un'ampia file di saggezza tipicamente in sapienza, ecc FFTW, permettendo saggezza per essere condiviso tra applicazioni diverse da Octave in alternativa, la funzione FFTW può essere utilizzato per importare saggezza per example. will salvare la saggezza esistente utilizzato da Octave alla saggezza Questa corda possono poi essere salvato in un file e ripristinato utilizzando i comandi di carico rispettivamente Questa saggezza esistenti possono essere reimportati come follows. If saggezza è una stringa vuota, quindi la saggezza è utilizzato cleared. During il calcolo delle trasformate di Fourier ulteriormente saggezza viene generato il modo di salvataggio e in cui si genera questa saggezza è controllato anche dalla funzione FFTW ci sono cinque diversi modi in cui la saggezza può essere treated. Specifies che non viene eseguita alcuna misura di run-time dei mezzi ottimali di calcolo di un particolare, e una semplice euristica viene utilizzato di scegliere un piano probabilmente sub-ottimale il vantaggio di questo metodo è che vi è poco o nessun overhead nella generazione del piano, che è appropriato per una trasformata di Fourier che sarà calcolata once. In questo caso una serie di algoritmi per eseguire la trasformazione è considerato il migliore e viene selezionato in base alla loro esecuzione time. Similar per misurare, ma una più ampia gamma di algoritmi è misura considered. Like ma tutti i possibili algoritmi che possono essere usati per trattare la trasformazione sono considered. As misura run-time di l'algoritmo può essere costoso, questo è un compromesso in cui misura è utilizzato per le trasformate fino alle dimensioni di 8192 e oltre che il metodo stima è used. The metodo predefinito è stimare il metodo attuale può essere interrogato with. or impostato using. Note che la saggezza calcolata sarà persa al riavvio Octave Tuttavia, i dati del giudizio possono essere ricaricati se viene salvato in un file come descritto in precedenza file saggezza salvati non deve essere utilizzato su piattaforme diverse dal momento che non sarà efficiente e il punto di calcolare la saggezza è lost. The numero di fili utilizzati per il calcolo dei piani e l'esecuzione delle trasformazioni possono essere impostati with. Note che ottava deve essere compilato con il supporto multi-threaded FFTW per questa funzione il numero di processori disponibili per il processo corrente viene utilizzata per impostazione predefinita. convolve due vettori che utilizzano la FFT per computation. c fftconv xy restituisce un vettore di lunghezza pari alla lunghezza di lunghezza x y - 1 se x e Y sono i vettori di coefficienti di due polinomi, il valore restituito è il coefficiente di vettore del polynomial. The prodotto computazione utilizza la FFT chiamando la funzione fftfilt Se non viene specificato l'argomento opzionale n, una FFT n-punto è used. Filter x con il filtro FIR b utilizzando il FFT. If x è una matrice, filtrare ogni colonna della matrix. Given il terzo argomento opzionale, n fftfilt utilizza il metodo overlap-add per filtrare x con b utilizzando un n-point dimensioni FFT FFT deve essere un potenza di 2 e deve essere maggiore o uguale alla lunghezza del b Se il n specificato non soddisfa questi criteri, viene regolata automaticamente sul valore più vicino che does. Apply un filtro digitale 1-D ai dati x. filter restituisce la soluzione al seguente lineare, differenza di tempo-invariante equation. where lunghezza N -1 e lunghezza m B -1 il risultato viene calcolato sulla prima dimensione non-Singleton di x o sopra fioca se viene fornita supplied. An forma equivalente dell'equazione is. where caa 1 e dba 1. se il quarto si argomento, è preso come lo stato iniziale del sistema e lo stato finale viene restituito come sf il vettore di stato è un vettore colonna di lunghezza pari alla lunghezza del più lungo coefficiente vettoriale meno uno Se si non è fornita, il vettore di stato iniziale è impostato tutti i termini zeros. In della trasformata Z, y è il risultato del superamento del segnale x tempo discreto attraverso un sistema caratterizzato dalla seguente sistema razionale Function. apply è specificato il filtro FIR 2-D b per x. If forma argomento , restituire una matrice di forma desiderata valori possibili are. pad x con zeri su tutti i lati prima filtering. unpadded x default. trim x dopo il filtraggio così effetti di bordo sono included. Note questa è solo una variazione sul convoluzione, con i parametri invertiti e b ruotato di 180 degrees. Return complesso risposta in frequenza h del filtro IIR razionale il cui numeratore e denominatore dei coefficienti sono B e una risposta respectively. The viene valutato in n frequenze angolari tra 0 e 2 valore di uscita pi. The w è un vettore di il frequencies. If una viene omesso, il denominatore è considerata 1 corrisponde ad un semplice FIR filter. If n è omesso, un valore 512 viene assunto per il calcolo veloce, n dovrebbe fattore in un piccolo numero di piccole primes. If il quarto argomento, tutto viene omesso la risposta viene valutata a frequenze comprese tra 0 e pi. Evaluate la risposta alle frequenze specifiche nel vettore w i valori di w sono misurati in frequenze radians. Return in Hz al posto di radianti assumendo una frequenza di campionamento Fs Se si sta valutando la risposta a frequenze specifiche w quelle frequenze devono essere richiesti in Hz, piuttosto che radians. Plot la risposta di ampiezza e fase di h invece di tornare them. Plot la risposta di ampiezza e fase di h. If l'argomento freqnorm opzionale è vero , la frequenza vettore w è in unità di radianti normalizzate Se freqnorm è falso, o non dato, quindi w si misura in Hertzpute il sinc function. Return peccato pi x pi x. Unwrap fasi radianti aggiungendo multipli di 2 pi a seconda dei casi da rimuovere salta maggiore di default tol. tol a pi. Unwrap funzioneranno lungo la dimensione dim Se dim non è specificato il valore predefinito è il primo non-Singleton dimension. Fit un modello di regressione ARCH alla serie y tempo utilizzando l'algoritmo di punteggio in ARCH originale Engle s paper. in che et è N 0, HT data una serie temporale vettore y fino al tempo t-1 e una matrice di regressori ordinarie x fino a t l'ordine della regressione della varianza residua viene specificato da p. If invocato come archfit YKP con un numero intero positivo k montare un processo KP ARCH, vale a dire fare quanto sopra con la fila t - esimo di x dato by. Optionally, si può specificare il numero di iterazioni ITER fattore di aggiornamento di gamma ed i valori iniziali A0 e B0 per la segnando algorithm. Simulate una sequenza Arco di lunghezza t con b coefficienti AR e CH coefficienti a. The risultato YT segue il model. where et dato Y fino al tempo t-1 è N 0, HT with. For un model. perform regressione lineare un test di Lagrange Multiplier LM dell'ipotesi nulla di nessuna heteroscedascity condizionale contro l'alternativa di CH pI e il modello is. given y fino a T-1 e x fino a tet è N 0, HT with. and il nulla è un 1 ap 0.If il secondo argomento è un numero intero scalare, k eseguire lo stesso test in un modello autoregressione lineare di ordine Kie with. as fila t - esimo del x. Under il nulla, LM ha circa una distribuzione CHISQUARE con p gradi di libertà e pval è il p - value 1 meno il CDF di questa distribuzione a LM del Test. If viene dato alcun argomento in uscita, il p - value è displayed. Return una simulazione del modello ARMA model. The ARMA è definito by. in che k è la lunghezza del vettore al è la lunghezza del vettore b ed e è gaussiano rumore bianco varianza v la funzione restituisce un vettore di lunghezza t. The opzionale parametro n indica il numero di xi manichino utilizzato per l'inizializzazione, la sequenza iea di lunghezza tn viene generato e xn 1 tn viene restituito Se n è omesso, n 100 è used. Given un vettore serie temporale y restituiscono una matrice con quelli nella prima colonna e la prima k valori di y ritardata negli altri columns. In altre parole , per tk 1, yt -1,, yt - k è la riga t-esimo del result. The risultante matrice può essere utilizzato come matrice regressore in autoregressions. Return coefficienti del filtro di una finestra triangolare Bartlett lunghezza m. For una definizione della finestra Bartlett vedere, ad esempio AV Oppenheim RW Schafer, Discrete-time Signal Processing. Return coefficienti del filtro di una finestra Blackman lunghezza m. If è data la periodica argomento facoltativo, la forma periodica della finestra viene restituita Questo è equivalente alla finestra di lunghezza m 1 con l'ultimo coefficiente rimosso l'argomento simmetrica opzionale equivale a non specificare un secondo argument. For una definizione della finestra di Blackman, vedi, ad esempio, AV Oppenheim RW Schafer, tempo discreto segnale Processing. Ifwe x è un vettore, detrend xp rimuove il migliore adattamento di un polinomio di ordine p dai dati x. If x è una matrice, detrend xp fa lo stesso per ogni colonna x. The secondo argomento p è opzionale Se non è specificato, un valore di 1 è assunto Ciò corrisponde alla rimozione di un ordine trend. The lineare del polinomio possono anche essere dato come una stringa, nel qual caso deve essere sia p corrisponde costanti p 0 o lineare corrisponde p 1.Return stimatore d per il parametro di differenziazione di un frequenze series. The tempo integrati da 2 pi a, 2 pi b T sono utilizzati per la stima Se b viene omesso, l'intervallo di 2 pi T, 2 pi una T viene utilizzata se sia B e vengono omessi poi un 0 5 sqrt T e b 1 5 sqrt T è utilizzato, dove T è la dimensione del campione Se x è una matrice, il parametro differenziazione di ogni colonna è estimated. The stimatori per tutte le frequenze negli intervalli sopra descritti viene restituito gg. Il valore di d è semplicemente la media di Serie Teoria dd. Reference PJ Brockwell RA Davis tempi e metodi Springer 1987.Perform un passo del Durbin-Levinson algorithm. The vettore c specifica il gamma0 autocovarianze,, gammat da lag 0 a t oldphi specifica i coefficienti sulla base di ct -1 e oldv specifica i oldphi error. If corrispondenti e oldv sono omessi, tutti i passi da 1 a t dell'algoritmo sono performed. Perform uno spostamento del vettore x per l'uso con la FFT e funzioni IFFT , per il spostare la frequenza 0 al centro del vettore o matrix. If x è un vettore di N elementi corrispondenti ai campioni temporali N distanziate da dt poi fftshift fFT x corrisponde alla frequencies. If x è una matrice, lo stesso vale per righe e colonne Se x è un array, allora lo stesso vale lungo ogni dimension. The argomento dim opzionale può essere utilizzato per limitare la dimensione lungo la quale la permutazione occurs. Undo l'azione della fftshift function. For anche lunghezza x fftshift è la sua proprio inversa, ma le lunghezze dispari differiscono slightlypute la differenze frazionarie 1-L dx dove L indica il ritardo operatore e d è maggiore di -1.Return coefficienti del filtro di una finestra di Hamming di lunghezza m. If viene dato l'argomento opzionale periodica, la forma periodica della finestra viene restituito Questo è equivalente alla finestra di lunghezza m 1 con l'ultimo coefficiente rimosso l'argomento simmetrica opzionale equivale a non specificare un secondo argument. For una definizione della finestra Hamming vedi, ad esempio AV Oppenheim RW Schafer , Discrete-time Signal Processing. Return coefficienti del filtro di una finestra Hanning lunghezza m. If è data la periodica argomento facoltativo, la forma periodica della finestra viene restituito Questo è equivalente alla finestra di lunghezza m 1 con l'ultimo coefficiente rimosso l'argomento simmetrica opzionale equivale a non specificare un secondo argument. For una definizione della finestra Hanning vedi, ad esempio AV Oppenheim RW Schafer, tempo discreto segnale Processing. Estimate il parametro Hurst di campione x via intervallo riscalato statistic. If x è una matrice, il parametro è stimata per ogni column. Return la piecewise cubica Hermite polinomio interpolatore pchip di punti x e y. If chiamato con due argomenti, restituire il pp a tratti polinomiale che può essere utilizzato con ppval per valutare il polinomio in punti specifici. quando viene chiamato con un terzo argomento di input, pchip valuta il polinomio pchip in corrispondenza dei punti xi la terza forma di chiamata è equivalente a ppval xy pchip, xi. The variabile x deve essere un vettore strettamente monotona sia aumentando o diminuendo di lunghezza ny può essere sia una vettore o un array Se y è un vettore allora deve essere la stessa lunghezza n come x Se y è una matrice allora la dimensione di y deve avere la S1 S2 modulo, sk n la matrice viene rimodellata internamente per una matrice in cui la dimensione principale è data dal S1 S2 sk e ogni riga di questa matrice viene quindi trattata separatamente si noti che questo è esattamente opposta a interp1 ma è fatto per MATLAB compatibility. Return il periodogramma densità spettrale di potenza di x. The possibili ingressi are. data vettore Se x è reale - valued uno spettro unilaterale è stimato Se x è valori complessi, o intervallo specifica due facciate lo spettro completo è dati di peso estimated. window Se finestra è finestra rettangolare predefinito vuoto o non specificato viene utilizzato Altrimenti, la finestra viene applicata al segnale x vincere prima di calcolare il periodogramma I dati finestra deve essere un vettore della stessa lunghezza x. number di bin di frequenza il default è 256 o superiore successivo potenza di 2 maggiore della lunghezza di x max 256, 2 nextpow2 lunghezza x Se nfft è maggiore della lunghezza dell'input allora x sarà pari a zero imbottito alla lunghezza del nfft. sampling tasso il valore predefinito è 1.Range dello spettro unilaterale calcola spettro da due facciate calcola spettro from. The opzionale seconda uscita w sono le frequenze angolari normalizzate per un calcolo unilaterale w è compreso tra 0, pi se nfft è pari e 0, pi se nfft è dispari Analogamente, per un w calcolo in due lati è compreso tra 0, 2 pi o 0, 2 pi seconda nfft. If viene specificata una frequenza di campionamento, Fs poi la frequenze di uscita F sarà nel range 0, Fs 2 o 0, Fs 2 per i calcoli su un solo lato per i calcoli su due lati la gamma sarà 0, Fs. When chiamato con nessuna uscita il periodogramma viene immediatamente tracciata nella figura corrente window. Return un sinetone di freq frequenza con una lunghezza di sec secondi a frequenza di campionamento e di ampiezza argomenti ampl. The freq e ampl può essere vettori di default size. The comuni sono tasso 8000, sec 1, e ampl 64.Return un vettore m - element con i - esimo elemento data dal peccato 2 pi id -1 n. The valore predefinito per d è 0 e il valore predefinito per n è m. Return la densità spettrale stimatore dato un vettore di autocovarianze c nome della finestra vittoria e la larghezza di banda, b. The nome della finestra, ad esempio, triangolo o rettangolo viene utilizzato per la ricerca di una funzione chiamata win win lw. If viene omesso, la finestra triangolo è used. If b viene omesso, 1 sqrt x lunghezza è used. Return la densità spettrale stimatore dato un nome finestra x dati vettoriali vincere e la larghezza di banda, b. The nome della finestra, ad esempio, triangolo o rettangolo viene utilizzato per la ricerca di una funzione chiamata win win sw. If viene omesso, il finestra triangolare è used. If b viene omesso, 1 sqrt lunghezza x è used. Return Spencer s 15 punti di media mobile di ciascuna colonna della xpute breve tempo trasformata di Fourier del vettore x con coefficienti numcoef applicando una finestra di punti dati WinSize e un incremento di points. Before inc calcolare la trasformata di Fourier, una delle seguenti finestre è applied. The nomi delle finestre possono essere passate come stringhe o dal number. The wintype seguenti valori di default vengono utilizzati per gli argomenti specificati WinSize 80, INC 24, numcoef 64, e wintype 1.y STFT x restituisce i valori assoluti dei coefficienti di Fourier secondo le numcoef frequenze positive. yc STFT x restituisce l'intero y STFT matrice ea 3 vettore elemento c contenente la dimensione della finestra, incremento e tipo di finestra, che è necessario per la sintesi functionpute un segnale dal suo breve tempo trasformata di Fourier y ed un elemento 3 vettore c specificando le dimensioni della finestra, di incremento, e valori finestra type. The Y e C possono essere derivate by. Fit un p - model AR con stime di Yule-Walker dato un vettore c di autocovarianze gamma0,, gammap. Returns i coefficienti AR, un e la varianza di rumore bianco, vA versione robusta del loess che assegna un peso inferiore ai valori anomali nella regressione il metodo assegna a zero il peso di dati al di fuori sei medio assoluto deviations. yy liscia y, arco, metodo imposta l'arco di metodo per estendersi per la loess e metodi Lowess, arco è una percentuale del numero totale di punti di dati, inferiore o uguale a 1 per la movimentazione metodi medie e Savitzky-Golay, arco deve essere dispari ancor arco viene ridotta automaticamente dal 1.yy liscia y, sgolay, laurea utilizza il metodo Savitzky-Golay con grado polinomiale specificato dal degree. yy y liscia, arco, sgolay, laurea utilizza il numero di punti dati specificati dalla durata nell'arco di calcolo Savitzky-Golay deve essere dispari e grado deve essere inferiore a span. yy x lisce, y indica i dati x Se x non viene fornito, metodi che richiedono x dati assumono x 1 lunghezza y è necessario specificare x dati quando non è uniformemente distanziati o ordinato Se x non è uniforme e non si specifica metodo lowess viene utilizzato Se il metodo di smoothing richiede x da ordinare, l'ordinamento si verifica gpuarrayY automatically. gpuarrayYY liscia esegue l'operazione su una GPU il gpuarrayY ingresso è un vettore colonna gpuArray la gpuarrayYY uscita è un vettore colonna gpuArray Questa sintassi richiede l'Parallel Computing Toolbox. Note è possibile utilizzare gpuArray x e y ingressi con la funzione di regolare, ma questo è consigliato solo con il metodo di default, in movimento utilizzando i dati GPU con altri metodi non offre alcuna prestazione advantage. Select il Paese.
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